Blog

Как видно на графике, отклонение, выраженное через σ, показывает меньшую величину, чем Абсолютное отклонение, при повышенной волатильности, и большую величину, чем Абсолютное отклонение, при пониженной волатильности. И наоборот, в периоды нестабильности соотношения, величина отклонения становиться больше, а его возврат к средней происходит реже, в связи с чем сделок рекомендуется совершать меньше и на большем удалении от средней3. При этом, доля каждого актива в структуре портфеля должна alpari forex рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки.

Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса). Трейдеры могут использовать как фундаментальные, так и технические данные для построения стратегии парного трейдинга. Наш пример на технических данных, но некоторые трейдеры используют коэффициент цена/прибыль или другие фундаментальные факторы для оценки корреляции и расхождения. Суть парной торговли (трейдинга) будет заключаться в использовании в своих целях взаимосвязи разных инструментов, будь то валютные пары или ценные бумаги.

Дело в том, что некоторые инструменты биржевой торговли могут коррелироваться между собой вследствие их взаимозависимости. К примеру, высокие показатели корреляции могут быть у акций компаний с идентичной продукцией или у валют, чьи курсы непременно влияют друг на друга. Трейдер, использующий парную торговлю, которая также иногда именуется статистическим арбитражем, может проследить при помощи специального программного обеспечения за курсами таких коррелирующих инструментов, чьи колебания почти идентичны, и выиграть на этом. Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения.

Окно пары – графики.

Широкий рынок полон взлетов и https://broker-obzor.com/ падений, которые вытесняют слабых игроков и приводят в смятение даже самых умных аналитиков. К счастью, используя рыночные нейтральные стратегии, такие как парный трейдинг, инвесторы и трейдеры могут извлекать прибыль во всех рыночных условиях. Длинная и короткая позиция двух коррелированных ценных бумаг позволяет оставаться на плаву в неспокойных водах рынка при любой «погоде». При разработке автоматизированных торговых стратегий для парного трейдинга, динамика спреда обычно рассматривается как процесс возврата к среднему значению, параметры которого настраиваются по результатам рыночных наблюдений. Эта модель позволяет делать прогнозы для дальнейшей динамики спреда. Наличие активности помогают определить объемы (см. статью «Анализ объемов при торговле»).

Парный трейдинг на Форекс

Главное условие профитности такой стратегии – это обнаружение коррелирующих инструментов и их расхождений, которое легко осуществить даже начинающему трейдеру при помощи программы Мегатрейдер. Быть трейдером на фондовой бирже или валютном рынке Форекс – занятие прибыльное. Но это при условии, что трейдер выберет правильную стратегию торговли, освоит её в полной мере и сможет уследить за всеми изменениями общей экономической ситуации. Именно состояние мирового рынка напрямую влияет на успех торговли на Форексе, а его кризисные тенденции могут стать основной причиной просадок, то есть потери прибыли. Избавить от таких неприятностей может подстраховка собственных операций или хеджирование, которое заключается в открытии противоположных сделок, которые компенсируют друг друга в случае неудачи одной из них. Вариантом хеджирования может стать так называемый парный трейдинг – стратегия, способная избавить трейдера от рисков, связанных с колебаниями валютного рынка.

1. На графике, это отклонение представлено как Абсолютное отклонение LKOH/SIBN от 200-дневной скользящей средней.
2. Вопросами математической направленности свой мозг старался не грузить, а то могло бы не хватить энергии для поднятия штанги в зале.
3. Кроме того, используя исторические значения коэффициентов можно провести сравнительный анализ посредством их соотношений, что позволит наглядно оценить текущую ситуацию и определить наиболее привлекательную с фундаментальной точки зрения компанию6.
4. Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий.
5. Этот момент как раз и нужно использовать в парном трейдинге, для чего одновременно открываются позиции по двум инструментам.
6. Итак, какие меры необходимо предпринять, чтобы внедрить парный трейдинг в свою рыночную практику.
7. Голубая линия (график без учета трендовой составляющей) получилась путем вычитания цен закрытия из среднего значения цен закрытия за 10 торговых дней.

Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. Отклонения в стоимости активов расходятся и всегда сходятся. При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е. Активы, зависящие между собой фундаментально, он в общем своей поведении одинаковы, но когда — то один быстрее идет, когда — то другой или могут быть в какой-то момент разнонаправленны, но дальше направления все равно совпадают.

В докомпьютерную эру трейдинга был прерогативой лишь крупных фондов, банков и очень состоятельных инвесторов. Расчетов по этим парам слишком много для простого смертного того времени, а сегодня… Помните, недавно шутили, мол СССР ракеты в космос запускал и пользовался вычислительными мощностями в тысячи раз меньшими, чем имеется сегодня в четвертом айфоне. Хех, знали бы Королев с Циолковским, чем занимаются владельцы этих технически совершенных приборов.))) А тут, стало быть, расчеты по парам акций, которые сегодня можно провести в обычном файле, созданном в Microsoft Excel за несколько минут. Самая полная и большая статья по парному трейдингу со всеми ссылками и описанием всех методов и способов торговли написана.Вот и вебинар подоспел)Демо версия программы PairTrader уже доступна! Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов.

Какие стратегии предполагает парный трейдинг

В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции — однонаправленные. В парном трейдинге существует и противоположный подход — поиск инструментов со слабой корреляцией. Когда произошло схождение их графиков, открываются также две разнонаправленные сделки, но не встречные, а в разные стороны. При таком подходе нужно обязательно учитывать тренды и заключать сделки по основным долгосрочным движениям инструментов.

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы. И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR). Вы скажете «усреднение — плохо», только не в парном трейдинге.

1. За базовый актив примем нефть, которая бывает разных сортов, например, сорта Brent и сорта Light Sweet.
2. Кроме того, подтверждается и другой элемент Технического анализа – уровни поддержки и сопротивления, которые можно визуально определить, как на графике самого соотношения, так и на графике его отклонения от средней.
3. Трейдеры могут использовать как фундаментальные, так и технические данные для построения стратегии парного трейдинга.
4. О самих роботах для парного трейдинга будем разговаривать уже совсем скоро.

Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда. На скрине выше показаны сделки по стратегии парный трейдинг.

Мною тема парного трейдинга была лишь затронута, наиболее значимая его часть. Все остальное — результат коллективной работы, где каждый имеет свою роль. Довольствуются этими результатами в полной мере только те, кто торгует пары с нами в одной группе.